Саймон Вайн | Оптимизация ресурсов современного банка (2020) [EPUB] -Автор: Саймон Вайн Издательство: Альпина Диджитал ISBN: 978-5-9614-3662-4 Жанр: Банковское дело, Финансовые инструменты Формат: EPUB Качество: Изначально электронное (ebook) Иллюстрации: Черно-белые Описание: Книга направлена на создание комплексного понимания современной сложной системы взаимодействия разных сторон банковской деятельности. В ней обсуждаются такие темы, как основные принципы финансового инжиниринга, риск-менеджмента и резервирования, а также другие вопросы, необходимые для того, чтобы позволить читателю увязать многие сложные элементы в единую логическую систему и хорошо ориентироваться не только в проблемах, но и в возможностях.
Содержание:
Введение Часть I. Набор «природных» ресурсов банка – способность принимать разнотипные риски Глава 1. Два подхода к понятию риска, или Почему важно рассматривать риск не только в традиционном узкокредитном понимании Разное понимание сути банковской деятельности Разница между двумя подходами к пониманию риска Некоторые последствия разницы во взглядах на суть банковского бизнеса Глава 2. Ликвидность – основа выживания Определение ликвидности Психологический аспект ликвидности Ликвидность банка Глава 3. Корреляция – основа всех финансовых решений Типичные факторы, требующие использования корреляций в финансах, на примере банковской розницы Проблемные аспекты использования корреляций на практике Типичные примеры использования понятия «корреляция» во время принятия финансовых решений Глава 4. Основы опционной теории, необходимые для понимания моделей управления рисками и оценки компаний Основные факты о модели расчета стоимости опционов Использование опционной модели на практике. Волатильность Глава 5. VaR и стресс-тесты – основные механизмы измерения рыночных рисков Определение и основные факторы модели VaR[2] Примеры расчета VaR Вариации моделей Стресс-тесты Взаимодействие волатильности, корреляции и ликвидности Взаимосвязь между кредитным и рыночным риском Выводы из части I Часть II. Финансовые инструменты: джунгли банковского мира Глава 6. Ключевые процентные ставки Долларовые процентные ставки Рублевые процентные ставки Корпоративные кредитно-депозитные ставки (в валюте и в рублях) Глава 7. Составные элементы процентных ставок, используемых в кредитовании. Z-спред Реальные и номинальные процентные ставки Особенности терминов «безрисковый актив» и «безрисковая ставка» Процентные ставки заемщиков в иностранной валюте Процентные ставки заемщиков в местной валюте Многоликий риск ликвидности: влияние ликвидности на кредитные спреды и инфляционные ожидания Z-спред Глава 8. Кредитные рейтинги Рейтинговые агентства Кредитные рейтинги Ситуации дефолта Влияние изменений рейтингов на цены облигаций Почему цены отличаются в пределах одного уровня рейтинга Что случается на практике, когда происходит дефолт? Дефолт – не синоним полной потери Глава 9. Взаимодействие рынка акций и рынка долгов Теоретические взаимосвязи между акциями и процентными ставками Взаимосвязь между рынками акций и безрисковыми процентными ставками Взаимосвязь между рынками акций и кредитными спредами Модель Мертона Глава 10. Форвардные контракты Экономический смысл форвардного контракта Принцип работы поставочного форвардного контракта Беспоставочный форвард Использование беспоставочных форвардов для удешевления ставок по кредитам и поднятия доходности депозитов Кредитное обеспечение форвардных контрактов Ситуация на форвардном рынке в конце 2008 г. – начале 2009 г Пример анализа факторов, которые осенью 2008 г. привели к убыткам при покупке форвардных контрактов Смешение понятий валютного и процентного риска Глава 11. Кредитные ноты (CLN), свопы на совокупный доход (TRS) и кредитные дефолтные свопы (CDS) CLN Кредитные свопы (CDS) Глава 12. Секьюритизация Базовые аспекты секьюритизации как финансового инструмента Механизм транширования в действии Методология секьюритизации и управление рисками банка Процесс создания рыночной секьюритизации Проблемы, с которыми сталкиваются рейтинговые агентства при рейтинговании секьюритизированных облигаций Роли рейтинговых агентств в структурированных сделках Глава 13. CDO Принципы создания и механизм работы CDO Основные принципы механизма транширования Выводы из части II Часть III. Взаимодействие рассмотренных элементов Глава 14. Трансформации финансовых инструментов Основные факты о сделке РЕПО Риски операций РЕПО Вариации схем финансирования на основе логики операции РЕПО Использование принципа РЕПО для финансирования портфеля кредитов Глава 15. Резервирование[21] Процесс резервирования кредитов Взаимодействие резервирования и переоценки активов Сравнение влияния на капитал кредитов и долговых обязательств Сравнение разных оценок риска долговых инструментов Часть IV. Общефилософские вопросы банковского бизнеса Глава 16. Трансформация определений риска и ликвидности на разных стадиях цикла развития финансовых рынков Трансформация понятия риска во время циклов рынка Два подхода к увеличению риска Трансформация понятия ликвидности Влияние трансформации понятия риска на ликвидность Глава 17. Что же сегодня понимается в банках под термином «риск» «Предпринимательский» и «институциональный» подходы к оценке риска Философская разница между двумя подходами в сфере рыночных рисков Философская разница между двумя подходами в сфере кредитных рисков Глава 18. О роли семантики в стратегии развития О важности точной терминологии в успехе банка Может ли слово поменять ход истории О термине «стратегия» Заключение Литература
Скачать Саймон Вайн - Оптимизация ресурсов современного банка (2020) слив курса.
Текущее время: Сегодня 07:21
Часовой пояс: GMT + 4
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям Вы не можете скачивать файлы
