Блок 2
Блок 2: Математика портфеля в EXCEL
Доходность инвестиций и инфляция
- Доходность и доход в инвестициях
- Среднее арифметическое и среднее геометрическое
- Инфляция, индекс потребительских цен (ИПЦ)
- Реальная доходность инвестиций
Риск инвестиций и корреляция активов
- Волатильность и рыночный риск
- Влияние риска на доходность
- Корреляция активов
- Построение гистограмм в EXCEL
Простейшие портфели из 2 активов
- Риск портфеля из двух активов
- Доходность портфеля из двух активов
- Построение границы эффективности
- Таблицы подстановки в EXCEL
Портфели из N активов. Матричные операции
- Матричные (векторные) функции в EXCEL
- Риск и доходность портфеля из N активов
- Числовые методы поиска решений в EXCEL
- Скользящее среднее (Rolling Return)
Полезные коэффициенты: Шарпа, Бета и другие
- Достаточность данных при составлении портфеля
- Коэффициент Шарпа
- Коэффициент диверсификации
- Коэффициент Бета
Статистика и портфель: прогнозирования параметров
- Можно ли предсказать будущее?
- Современные методы прогнозирования
- Полезные функции EXCEL для прогноза показателей портфеля
- Ребалансировка и доходность портфеля
Автоматизация расчетов в EXCEL: Visual Basic
- Настройка EXCEL
- Работа с макросами в EXCEL
- Автоматизация поиска решений
- Автоматизация построения границы эффективности
Этапы конструирования портфеля
- Последовательность шагов при подготовке портфеля
- Выбор рынков и базовых активов
- Выбор активов внутри классов
- Тестирование идей в автоматическом сервисе по мониторингу портфеля на portfolio.rostsber.ru
Блок 3: Работа с данными
Источники информации в Интернет
- Источника данных для биржевых фондов
- Источники данных для ПИФов
- Источники данных для валют
- Источники данных для товарных активов
Загрузка данных в EXCEL
- Способы загрузки данных в EXCEL
- Годовые, месячные и дневные данные – особенности использования
- Фильтрация данных
- Приведение данных к нужной валюте
Автоматизация загрузки данных
- Встроенные функции EXCEL для автоматизации загрузки
- Критерии выбора внешних источников данных
- Использование макросов для автоматизации
