Александр Горчаков | Алготрейдинг с научной точки зрения (2015) PCRec -Автор (режиссер): Александр Горчаков Жанр: Алготрейдинг Описание: Чем алготрейдинг отличается от интуитивной торговли? Александр Горчаков - системный трейдер, математик - в интернете известен как А.Г. Закончил ВШ КГБ СССР, технический факультет, инженер-математик. Специалист по теории вероятностей и математической статистике.
Программа курса вебинаров
День 1 Введение: - случайность или детерминированность; - торговый алгоритм, как статистический прогноз будущего приращения цены; - бинарная модель приращений цен, тренд и контртренд, оптимальный алгоритм. Основы теории вероятностей и математической статистики «за час»: вероятность, как мера числовой оценки шансов появления будущих событий; одномерные случайные величины: функция распределения, математическое ожидание функции от случайной величины, квантили (перцентили) , стохастическое доминирование; многомерные случайные величины: независимость, условные распределения, задача статистического прогноза, регрессия; последовательности случайных величин: стационарность, автокорреляционная и спектральная функции, - случайное блуждание, показатель Херста (критика); математическая статистика: выборка, выборочные статистики, достаточные статистики, различение гипотез, оценка параметров, параметрическая и непараметрическая статистика. Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов, как проверка качества статистического прогноза будущего приращения цены: оценка доли «успехов»; приведение автокорреляционной функции динамики счета к нулевому виду; отсев параметров по: устойчивости; стохастическому доминированию; взаимной корреляции; превосходству «доходность-риск» пассивной стратегии; построение оптимального портфеля из: одного торгового алгоритма с разными параметрами, нескольких торговых алгоритмов на одном активе, портфелей торговых алгоритмов на разных активах; оценка будущей просадки счета методом Монте-Карло. День 3 Принципы построения торговых алгоритмов: оптимальные алгоритмы при известном распределении будущего приращения цены; бинарная модель приращений цен, «кусочная» стационарность, оптимальные алгоритмы в условиях непредсказуемости точек смены отрезков стационарностей. Модели цен: конкурентный рынок, условная нормальность, «кусочная» стационарность; кусочно-постоянная условно нормальная модель, тренды, минимаксная модель трендов; кусочно-марковская условно нормальная модель, тренды и контртренды; сильно «антиперсистентная» модель, ступенчатые тренды; День 4 Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 1. для кусочно-постоянной условно нормальной модели; для сильно «антиперсистентной» модели. День 5 Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 2. для минимаксной модели трендов; для история реальной торговли и модификаций. День 6 Фильтрация трендовых торговых алгоритмов: кусочно-марковская условно нормальная модель, как основа построения «фильтра пилы»; «фильтры» шортов и плечей, принципы построения, особенности использования. Примеры контртрендовых торговых алгоритмов: «фильтр пилы», как индикатор торговли контртренда в рамках бинарной модели приращений цен; maximum profit system для опционов. День 7 Практическое занятие.
Формат : MPEG-4 Профиль формата : Base Media / Version 2 Идентификатор кодека : mp42 (M4V /mp42/isom) Размер файла : 540 Мбайт Продолжительность : 2 ч. 9 м. Общий поток : 584 Кбит/сек Дата кодирования : UTC 2015-12-22 18:41:42 Дата пометки : UTC 2015-12-22 18:41:42 Видео Идентификатор : 1 Формат : AVC Формат/Информация : Advanced Video Codec Профиль формата : High@L4 Параметр CABAC формата : Да Параметр ReFrames формата : 4 кадра Параметр GOP формата : M=1, N=100 Идентификатор кодека : avc1 Идентификатор кодека/Информация : Advanced Video Coding Продолжительность : 2 ч. 9 м. Продолжительность оригинала : 2 ч. 9 м. Битрейт : 529 Кбит/сек Ширина : 1366 пикселей Высота : 768 пикселей Соотношение сторон : 16:9 Режим частоты кадров : Постоянный Частота кадров : 20,000 кадров/сек Цветовое пространство : YUV Субдискретизация насыщенности : 4:2:0 Битовая глубина : 8 бит Тип развёртки : Прогрессивная Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.025 Размер потока : 490 Мбайт (91%) Размер потока оригинала : 490 Мбайт (91%) Язык : English Дата кодирования : UTC 2015-12-22 18:41:42 Дата пометки : UTC 2015-12-22 18:41:42 Цветовой диапазон : Limited Основные цвета : BT.709 Характеристики трансфера : BT.709 Коэффициенты матрицы : BT.709 mdhd_Duration : 7748497 Аудио Идентификатор : 2 Формат : AAC Формат/Информация : Advanced Audio Codec Профиль формата : LC Идентификатор кодека : 40 Продолжительность : 2 ч. 9 м. Продолжительность оригинала : 2 ч. 9 м. Вид битрейта : Постоянный Битрейт : 51,9 Кбит/сек Каналы : 2 канала Расположение каналов : Front: L R Частота : 44,1 КГц Частота кадров : 43,066 кадра/сек (1024 spf) Метод сжатия : С потерями Размер потока : 48,2 Мбайт (9%) Размер потока оригинала : 48,2 Мбайт (9%) Язык : English Дата кодирования : UTC 2015-12-22 18:41:42 Дата пометки : UTC 2015-12-22 18:41:42 mdhd_Duration : 7790275
Скачать Александр Горчаков - Алготрейдинг с научной точки зрения (2015) слив курса.
Текущее время: Сегодня 19:53
Часовой пояс: GMT + 4
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям Вы не можете скачивать файлы
